Pré aqueça o forno a 200ºC.
Toste as amêndoas no forno por 10 minutos, mexendo de vez em quando e cuidando para não queimar. Retire, espere esfriar um pouco e pique com uma faca. Deixe o forno ligado.
Faça o molho de iogurte, misturando o iogurte com as raspas de metade do limão siciliano, um fio de azeite de oliva, sal e pimenta do reino. Reserve até a hora de servir.
Em uma tigela pequena, misture as raspas da outra metade do limão siciliano, as alcaparras, o azeite de oliva e uma pitadinha de sal e pimenta do reino (as alcaparras já tem bastante sal, então cuidado). Misture tudo e dê uma amassada nas alcaparras com as costas de uma colher.
Separe uma assadeira anti-aderente e unte com um pouco de azeite de oliva (eu usei papel manteiga e não foi uma boa ideia, pois o papel se desmanchou, na próxima farei direto na assadeira).
Arrume os filés de truta com a pele voltada para baixo e espalhe o tempero de alcaparras sobre elas, esfregando bem.
Leve ao forno por 10 a 15 minutos, até que a carne do peixe esteja opaca e cozida, mas ainda úmida, cuidado para não cozinhar demais.
Espalhe as amêndoas por cima e sirva com o molho de iogurte.